FXの手法を見つけて少し試し、負けるとまた別の手法を探す。そんな繰り返しから抜け出せずにいませんか？
わたしも、10年以上その状態を繰り返していました。今振り返ると、使っている手法を自分で理解し、納得できていなかったんですね。
そこから変わるきっかけになったのが、過去検証です。過去のチャートに同じルールを当てはめ、勝つ場面も負ける場面も自分で確かめる。その積み重ねが、同じ手法を使い続ける支えになりました。
今回は、わたしが手法を替え続けていた頃の経験と、過去検証で何を確かめているのかをお話しします。
少し負けるたびに手法を替えていた10年以上
新しい手法を見つけると、「これだったら勝てるかも」と思って試してみる。けれど、少し勝っても大きく負けると、その手法では勝てないと考えてしまう。そして、また新しい手法を探す。
勝てなかった頃のわたしは、これを繰り返していました。いわゆる「手法ジプシー」と呼ばれる状態です。
当時は、使う手法について、自分で十分に確かめていませんでした。どんな場面で勝ち、どんな場面で負けるのか。その手法を使うと何が起こるのかを理解しないまま、目の前の勝ち負けで判断していたんですね。
だから、少し負けると次へ移ってしまう。今のわたしが振り返って感じるのは、手法への理解と納得が足りなかった、ということです。
先生から学んだ「納得しないと使い続けられない」
転機は、投資の先生から学んだことでした。手法を知っていても、それを自分で理解し、納得しなければ使い続けることは難しい、と教わったんです。
そのために必要なのが、自分で確かめること。具体的には、過去のチャートに遡って、その手法を同じルールで検証していくことでした。
教わった手法をそのまま使うだけだったところから、自分の目で結果を確かめるようになった。この違いは、わたしにとって大きなものでした。
過去検証をすると、勝つ場面だけでなく、負ける場面も出てきます。それも含めて見たうえで、そのルールに納得する。わたしは、この過程を経て、同じ手法を使い続けられるようになりました。
わたしはリスクリワード1対1で過去検証する
過去検証とは、過去のチャートに売買ルールを当てはめ、どこで入り、どこで決済すると、どんな結果になるかを確かめる作業です。
わたしの場合、検証は基本的にリスクリワード1対1で行います。狙う利益と、想定する損失を同じ大きさにする、という意味です。
例えば、勝ったらプラス1万円、負けたらマイナス1万円になるように考える。実際の資金管理の説明では、資金100万円に対してそれぞれ1％、という例を使います。
ただ、過去検証の段階では、その資金額への細かな調整まで複雑に考えるより、まず1対1という条件をそろえて確かめています。その条件で、勝率6割以上になるかを自分で確認していく、という進め方です。
勝率は、1回の利益・損失の大きさと合わせて見る必要があります。OANDA証券のリスクリワード解説でも、両者の関係が説明されています。実際の損益には取引コストや約定条件も関わるため、勝率だけで利益が決まるわけではありません。
ここでお伝えしたいのは、6割という数字だけを目指すことより、自分が使うルールの条件と結果を、自分で理解しておくことです。過去の検証結果は、将来の利益を保証するものではありません。
28通貨ペアを各3年分。検証量は手法によって変わる
わたしが行ってきたのは、28通貨ペアをそれぞれ過去3年分検証する方法です。28通貨ペア×3年で、延べ84年分になります。
これは84年間の値動きを遡る、という意味ではありません。通貨ペアごとに3年分ずつ見ていく、その合計です。
わたしは、日足で大きな流れを見ながら、4時間足でエントリーを判断する方法を主に使っています。その方法に合わせた検証量として、各3年分を見ていきます。
一方、5分足で短期売買をする人が同じように延べ84年分を見ようとすれば、扱う量は大きく変わります。手法によって、同じ年数が必要とは限らないんですね。
ですから、84年分という量だけを取り出して、すべての人に共通する基準とは考えないでください。自分の手法と時間足に合わせて、何をどれだけ確かめるのかを考えることが大切です。
過去検証は、勝ち負けのパターンを覚える練習にもなる
検証で得られるものは、勝率などの数字だけではありません。何度もチャートを見ているうちに、勝ちやすいパターン、負けやすいパターンが頭に入ってきます。
わたしが「トレードは暗記ですよ」とお伝えしているのは、このことです。勝ち・負けのパターンを、自分の中へ入れていくんですね。
負けやすい形が分かると、そこで見送るという判断につながります。目の前にエントリーできそうな場面が来たから入る、という安易なトレードを控えるためにも役立ちます。
数字で有効性を確かめることと、チャートのパターンを覚えること。過去検証は、その両方を進められる練習だと考えています。
次の手法を探す前に、今の手法を振り返ってみる
過去検証は地道な作業です。面倒に感じることもありますし、その作業自体が、すぐに利益になるわけでもありません。わたし自身も、その面倒さは感じていました。
それでも、自分で確かめて「このルールを使っていこう」と納得できたことが、同じことを繰り返す支えになりました。
わたしは、過去検証をして納得したあと、デモトレードへ進み、慣れてから実際の資金を使うという流れをお伝えしています。その最初に、自分で確かめる時間を置いているんです。
納得したルールを実際の行動へつなげる練習については、FXのチャートが気になって何度も見てしまう原因と、見ない環境の作り方でもお話ししています。
もし今、少し負けたことで新しい手法を探したくなっているなら、一度立ち止まってみてください。
今の手法が勝つ場面と負ける場面を、どこまで自分で確かめましたか？ そのルールを、理解して納得したうえで使っていますか？
次の手法を見つける前に、まずは今の手法を振り返ってみていただければと思います。
コメント